41.572 doğrulanmış soru · bağımsız çözümle doğrulanır nasıl ölçtük →

A Grubu · Ekonometri Ekonometri · Zaman Serisi Ekonometrisi Soruları

10 soru · çözümü açık · üyelik yok

Bu sorular A Grubu · Ekonometri sınav formatına ve konu dağılımına göre hazırlanmış örnek sorulardır, ÖSYM'nin çıkmış soru kitapçıkları değildir. Gerçek çıkmış soruları ÖSYM'den indirebilirsin.

Zaman Serisi Ekonometrisi havuzunun canlı verileri

40 doğrulanmış soru (5 kolay · 19 orta · 16 zor) · havuza son ekleme: 10.07.2026.

Zaman Serisi Ekonometrisi örnek soruları

Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi durağan bir zaman serisi için doğrudur?

  1. A Ortalama ve varyansı zamanla değişmez.
  2. B Otokorelasyon katsayıları sıfırdır.
  3. C Geçmiş değerleri hiçbir şekilde etkilemez.
  4. D Birim kök içerir.
  5. E Trend bileşeni bulunur.
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: A

Doğru cevap **A** seçeneğidir çünkü durağan bir zaman serisinde ortalama, varyans ve otokovaryans zamanla sabit kalır. Bu, serinin istatistiksel özelliklerinin zamana bağlı olarak değişmediği anlamına gelir. Diğer seçenekler durağanlık tanımıyla uyuşmaz.

Soru 2

Bir zaman serisi için ADF testi sonucunda elde edilen p-değeri 0,05'ten büyük çıkıyorsa, bu seri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. A Seri fark durağandır.
  2. B Test sonucu yorumlanamaz.
  3. C Seri durağan değildir.
  4. D Seri trend durağandır.
  5. E Seri durağandır.
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: C

ADF testinde p değeri 0,05'ten büyükse sıfır hipotezi reddedilemez. Sıfır hipotezi serinin durağan olmadığı yönündedir. Bu nedenle seri durağan değildir.

Soru 3

Aşağıdaki zaman serisi modellerinden hangisi durağan bir seri için uygun değildir?

  1. A AR(1) modeli
  2. B MA(1) modeli
  3. C ARMA(1,1) modeli
  4. D ARIMA(1,1,1) modeli
  5. E ARCH(1) modeli
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: D

D) ARIMA(1,1,1) modeli durağan olmayan seriler için kullanılır çünkü "I" (integrated) bileşeni seriyi durağan hale getirmek için birinci dereceden fark alır. Diğer modeller (AR, MA, ARMA) ise zaten durağan seriler için tasarlanmıştır. Bu nedenle ARIMA(1,1,1) durağan bir seri için uygun değildir.

Soru 4

Aşağıdaki durumlardan hangisinde 'koentegrasyon' analizi uygulanabilir?

  1. A İki veya daha fazla I(0) serisi arasında uzun dönemli ilişki incelenirken.
  2. B İki veya daha fazla I(1) serisi arasında uzun dönemli ilişki incelenirken.
  3. C Bir I(0) ve bir I(1) serisi arasında kısa dönemli ilişki incelenirken.
  4. D Bir I(1) serisi ile bir I(2) serisi arasında uzun dönemli ilişki incelenirken.
  5. E Tüm serilerin trend durağan olduğu durumlarda.
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: B

Koentegrasyon analizi, iki veya daha fazla I(1) serisi arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi olup olmadığını test etmek için kullanılır. I(1) serileri birim köklüdür ve farkları alındığında durağan hale gelir. Bu nedenle, doğru cevap B seçeneğidir çünkü koentegrasyon yalnızca I(1) serileri için geçerlidir.

Soru 5

Bir zaman serisinin durağan olup olmadığını test etmek için aşağıdaki testlerden hangisi kullanılmaz?

  1. A Dickey-Fuller testi
  2. B Phillips-Perron testi
  3. C Breusch-Godfrey testi
  4. D KPSS testi
  5. E Augmented Dickey-Fuller testi
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: C

Breusch-Godfrey testi, bir zaman serisinde otokorelasyon olup olmadığını test etmek için kullanılır, durağanlık testi değildir. Dickey-Fuller, Phillips-Perron ve KPSS testleri ise zaman serilerinin durağanlığını test etmek için kullanılan yöntemlerdir. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir.

Soru 6

Aşağıdaki ekonometrik yöntemlerden hangisi, nedensellik ilişkisini test etmek için kullanılır?

  1. A Granger nedensellik testi
  2. B Dickey-Fuller testi
  3. C White testi
  4. D Breusch-Pagan testi
  5. E Johansen eşbütünleşme testi
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: A

Granger nedensellik testi, iki değişken arasındaki nedensellik ilişkisini test etmek için kullanılır. Diğer seçenekler farklı amaçlar içindir: Dickey-Fuller birim kök testi, White ve Breusch-Pagan ise heteroskedastisite testleridir. Bu nedenle doğru cevap A'dır.

Soru 7

Phillips-Perron (PP) birim kök testi ile Augmented Dickey-Fuller (ADF) testi arasındaki temel fark nedir?

  1. A PP testi, ADF testine göre daha fazla gözlem gerektirir.
  2. B PP testi, serideki otokorelasyonu parametrik olmayan yöntemle düzeltir.
  3. C PP testi, gecikmeli fark terimlerini modele ekleyerek otokorelasyonu düzeltir
  4. D ADF testi yalnızca lineer trend içeren serilere uygulanabilir.
  5. E ADF testi, PP testine göre daha güçlüdür.
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: B

Doğru cevap B seçeneğidir çünkü PP testi, serideki otokorelasyonu düzeltmek için parametrik olmayan bir yaklaşım kullanır. ADF testi ise otokorelasyonu modellemek için ek gecikmeli terimler ekler. Bu, iki test arasındaki temel farktır.

Soru 8

Aşağıdaki zaman serilerinden hangisi durağan değildir?

  1. A Beyaz gürültü süreci
  2. B Rassal yürüyüş süreci
  3. C MA(1) süreci
  4. D AR(1) süreci (|φ| < 1)
  5. E ARIMA(1,0,0) süreci (|φ| < 1)
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: B

Rassal yürüyüş süreci durağan değildir çünkü varyansı zamanla artar ve ortalaması sabit değildir. Diğer seçenekler (beyaz gürültü, AR(1) |φ|<1, MA(1)) durağan serilerdir çünkü ortalamaları ve varyansları zamanla değişmez.

Soru 9

Bir üretim fonksiyonunda sermaye (K) ve emek (L) girdilerinin verimliliğinin mevsimlere göre değiştiği düşünülmektedir. Bu durumu test etmek için aşağıdaki modellerden hangisi en uygundur?

  1. A lnQ = β0 + β1lnK + β2lnL + β3(lnK*D) + β4(lnL*D) + u (D: yaz mevsimi kuklası)
  2. B lnQ = β0 + β1lnK + β2lnL + β3D1 + β4D2 + β5D3 + u (D1,D2,D3: mevsim kuklası)
  3. C lnQ = β0 + β1lnK + β2lnL + β3D + u (D: yaz mevsimi kuklası)
  4. D lnQ = β0 + β1D + u (D: yaz mevsimi kuklası)
  5. E lnQ = β0 + β1lnK + β2lnL + u
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: A

Doğru cevap A seçeneğidir çünkü bu model, sermaye ve emek girdilerinin verimliliğinin yaz mevsiminde değişip değişmediğini test etmek için hem ana etkileri (lnK ve lnL) hem de mevsimsel etkileşim terimlerini (lnK*D ve lnL*D) içerir. Diğer seçenekler ya sadece sabit bir mevsimsel etkiyi (B ve C) ya da hiç mevsimsel farklılığı (D) dikkate almaz.

Soru 10

Aşağıdaki zaman serilerinden hangisi durağan bir seridir?

  1. A Ortalaması ve varyansı zamanla değişmeyen seri
  2. B Trend içeren seri
  3. C Mevsimsel dalgalanmalar gösteren seri
  4. D Varyansı zamanla artan seri
  5. E Ortalaması sabit, varyansı zamanla değişen seri
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: A

Doğru cevap **A** seçeneğidir çünkü durağan bir seri, zamanla değişmeyen sabit bir ortalama ve varyansa sahiptir. Trend veya mevsimsellik içeren seriler veya varyansı artan seriler durağan değildir çünkü istatistiksel özellikleri zamanla değişir.

A Grubu · Ekonometri havuzunun tamamı

495 doğrulanmış açıklamalı soru, yanlışlarını öğrenene kadar geri getiren tekrar havuzu, AI öğretmen ve haftalık Türkiye denemesi tek pakette.

A Grubu · Ekonometri paketini incele →

İlgili sayfalar

Tüm A Grubu · Ekonometri örnek soruları 1 ders