41.573 doğrulanmış soru · bağımsız çözümle doğrulanır nasıl ölçtük →

A Grubu · Ekonometri Çözümlü Örnek Sorular

12 soru · çözümü açık · üyelik yok

Bu sorular A Grubu · Ekonometri sınav formatına ve konu dağılımına göre hazırlanmış örnek sorulardır, ÖSYM'nin çıkmış soru kitapçıkları değildir. Gerçek çıkmış soruları ÖSYM'den indirebilirsin.

Ders ders örnek sorular

Ekonometri 495 soruluk havuz

Karışık örnek sorular

Soru 1

Ekonometrinin temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  1. A Ekonomik teorilerin istatistiksel yöntemlerle test edilmesi
  2. B Makroekonomik politikaların uygulanması
  3. C Ekonomik verilerin toplanması ve organize edilmesi
  4. D Finansal piyasaların düzenlenmesi
  5. E İşletmelerin muhasebe kayıtlarının tutulması
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: A

Ekonometri, ekonomik teorilerin istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle analiz edilmesi ve test edilmesiyle ilgilenir. Doğru cevap A seçeneğidir çünkü ekonometrinin temel amacı ekonomik ilişkileri nicel olarak ölçmek ve teorilerin geçerliliğini istatistiksel tekniklerle değerlendirmektir. Diğer seçenekler ekonometrinin kapsamı dışındaki alanlara aittir.

Soru 2

Bir regresyon modelinde cinsiyet değişkeni (1: Erkek, 0: Kadın) kukla değişken olarak eklenmiştir. Erkek katsayısı 0.5 olarak tahmin edilmişse, bu ne anlama gelir?

  1. A Erkeklerin bağımlı değişken ortalaması, kadınlardan 0.5 birim daha yüksektir
  2. B Erkeklerin bağımlı değişken ortalaması, kadınlardan %50 daha yüksektir
  3. C Erkeklerin bağımlı değişkeni açıklama gücü, kadınlarınkinin 0.5 katıdır
  4. D Erkeklerin bağımlı değişkeni, kadınlarınkinin 1.5 katıdır
  5. E Erkekler ve kadınlar arasında anlamlı bir fark yoktur
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: A

Doğru cevap A'dır çünkü kukla değişkenin katsayısı (0.5), erkekler ve kadınlar arasındaki ortalama farkı gösterir. Erkekler için 1, kadınlar için 0 değeri alan bu değişken, erkeklerin bağımlı değişken ortalamasının kadınlardan 0.5 birim fazla olduğunu ifade eder. Diğer seçenekler yüzde veya kat şeklinde yorumlar içerdiği için hatalıdır.

Soru 3

Basit doğrusal regresyon modelinde, bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde temsil eden doğrunun belirlenmesinde kullanılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

  1. A En küçük kareler yöntemi
  2. B Maksimum olabilirlik yöntemi
  3. C Medyan mutlak sapma yöntemi
  4. D Gradyan iniş yöntemi
  5. E Newton-Raphson yöntemi
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: A

Doğru cevap **A) En küçük kareler yöntemi**'dir çünkü bu yöntem, regresyon doğrusu ile gözlem noktaları arasındaki dikey mesafelerin karelerinin toplamını minimize ederek en uygun doğruyu bulmayı amaçlar. Basit doğrusal regresyonda en yaygın ve temel yöntemdir. Diğer seçenekler genellikle daha karmaşık modeller veya farklı optimizasyon problemleri için kullanılır.

Soru 4

Çoklu doğrusal regresyon modelinde 'en küçük kareler tahmin edicisi (EKK)' ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  1. A EKK tahmin edicisi, hata terimlerinin varyansının minimize edilmesiyle elde edilir.
  2. B EKK tahmin edicisi, açıklayıcı değişkenler arasında tam çoklu doğrusallık olduğunda geçerli değildir.
  3. C EKK tahmin edicisi, bağımlı değişkenin normal dağılım göstermesi şartıyla sapmasız ve tutarlıdır.
  4. D EKK tahmin edicisi, modeldeki bağımlı değişkenin logaritması alınarak hesaplanır.
  5. E EKK tahmin edicisi, gözlem sayısı açıklayıcı değişken sayısından az olduğunda kullanılamaz.
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: B

Doğru cevap B seçeneğidir çünkü tam çoklu doğrusallık durumunda açıklayıcı değişkenler arasında mükemmel bir doğrusal ilişki vardır ve bu durumda EKK tahmin edicisinin varyansı sonsuza gider, dolayısıyla geçerli bir tahmin yapılamaz. Diğer seçeneklerdeki ifadeler ya yanlış ya da eksiktir.

Soru 5

Aşağıdaki ifadelerden hangisi durağan bir zaman serisi için doğrudur?

  1. A Ortalama ve varyansı zamanla değişmez.
  2. B Otokorelasyon katsayıları sıfırdır.
  3. C Geçmiş değerleri hiçbir şekilde etkilemez.
  4. D Birim kök içerir.
  5. E Trend bileşeni bulunur.
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: A

Doğru cevap **A** seçeneğidir çünkü durağan bir zaman serisinde ortalama, varyans ve otokovaryans zamanla sabit kalır. Bu, serinin istatistiksel özelliklerinin zamana bağlı olarak değişmediği anlamına gelir. Diğer seçenekler durağanlık tanımıyla uyuşmaz.

Soru 6

Klasik doğrusal regresyon modelinde 'otokorelasyon yokluğu' varsayımı neyi gerektirir?

  1. A Bağımlı değişkenin doğrusal olması
  2. B Bağımsız değişkenlerin birbirleriyle ilişkisiz olması
  3. C Modelin parametrelerinin sabit olması
  4. D Hata terimlerinin birbirinden bağımsız olması
  5. E Hata terimlerinin varyansının sabit olması
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: D

Klasik doğrusal regresyon modelinde otokorelasyon yokluğu varsayımı, hata terimlerinin birbirinden bağımsız olmasını gerektirir. Bu, bir dönemdeki hata teriminin başka bir dönemdeki hata terimini etkilememesi anlamına gelir. Otokorelasyon, hata terimleri arasında sistematik bir ilişki olması durumudur ve bu varsayımın ihlali modelin geçerliliğini zedeler.

Soru 7

Klasik regresyon modelinde 'homoskedastisite' varsayımının geçerli olmadığı durumda aşağıdakilerden hangisi görülür?

  1. A Standart hatalar güvenilirliğini kaybeder.
  2. B Hata terimleri normal dağılımdan sapar.
  3. C Bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusallık oluşur.
  4. D Parametre tahminleri tutarlı olmaz.
  5. E Modelin açıklayıcılık gücü artar.
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: A

Klasik regresyon modelinde homoskedastisite varsayımı geçerli olmadığında hata terimlerinin varyansı sabit olmaz. Bu durumda standart hatalar yanlış hesaplanır ve güvenilirliğini kaybeder. Bu nedenle parametre tahminlerinin istatistiksel anlamlılığı yanıltıcı olabilir.

Soru 8

Bir zaman serisi için ADF testi sonucunda elde edilen p-değeri 0,05'ten büyük çıkıyorsa, bu seri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. A Seri fark durağandır.
  2. B Test sonucu yorumlanamaz.
  3. C Seri durağan değildir.
  4. D Seri trend durağandır.
  5. E Seri durağandır.
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: C

ADF testinde p değeri 0,05'ten büyükse sıfır hipotezi reddedilemez. Sıfır hipotezi serinin durağan olmadığı yönündedir. Bu nedenle seri durağan değildir.

Soru 9

Ekonometrik modelin geçerliliğini test etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

  1. A R-kare değeri
  2. B t-testi
  3. C F-testi
  4. D Enflasyon oranı
  5. E Durbin-Watson istatistiği
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: D

Doğru cevap D) Enflasyon oranıdır çünkü enflasyon oranı bir modelin geçerliliğini test etmek için kullanılan istatistiksel bir yöntem değil, ekonomik bir göstergedir. R-kare, t-testi ve F-testi ise modelin uyumunu, katsayıların anlamlılığını ve genel geçerliliğini değerlendirmek için kullanılan standart ekonometrik yöntemlerdir.

Soru 10

Aşağıdaki durumlardan hangisinde değişen varyans (heteroskedastisite) sorunu daha yaygın olarak gözlemlenir?

  1. A Gelir düzeyi farklılıklarının olduğu kesit veri modellerinde
  2. B Sabit parametreli doğrusal regresyon modellerinde hata terimlerinin normal dağılması durumunda
  3. C Zaman içinde sabit varyanslı hata terimlerine sahip zaman serisi modellerinde
  4. D Uzun dönemli ilişkilerin analiz edildiği eşbütünleşme modellerinde
  5. E Hem kesit hem zaman boyutu içeren dengeli panel veri modellerinde
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: A

Doğru cevap **A** seçeneğidir. Değişen varyans, özellikle gelir gibi geniş aralıklı değişkenlerin olduğu kesit verilerde yaygındır çünkü yüksek gelirli bireylerde hata terimlerinin varyansı düşük gelirlilere göre daha fazla olabilir. Zaman serisi veya panel verilerde bu sorun daha az görülür.

Soru 11

Aşağıdaki durumlardan hangisinde otokorelasyon problemi ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir?

  1. A Modelde bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri açıklayıcı değişken olarak kullanıldığında
  2. B Hata terimlerinin varyansı zaman içinde değişken olduğunda
  3. C Modelde açıklayıcı değişkenler arasında yüksek korelasyon olduğunda
  4. D Modelin fonksiyonel formu yanlış belirlendiğinde
  5. E Örneklem büyüklüğünün küçük olduğu durumlarda
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: A

Doğru cevap **A** seçeneğidir çünkü bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri modelde açıklayıcı değişken olarak kullanıldığında, hata terimleri arasında otokorelasyon oluşma riski artar. Bu durum, geçmiş dönem hatalarının gelecek dönem hatalarını etkilemesine yol açarak otokorelasyon problemini tetikler. Diğer seçeneklerde bahsedilen durumlar (multikolinearite, fonksiyonel form hatası, küçük örneklem) otokorelasyondan ziyade farklı sorunlara işaret eder.

Soru 12

Çoklu doğrusal regresyon modelinde, bir bağımsız değişkenin bir birim artması durumunda bağımlı değişkendeki beklenen değişimi gösteren katsayı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. A Sabit terim (intercept)
  2. B Standart hata
  3. C Regresyon katsayısı
  4. D Belirlilik katsayısı
  5. E Varyans katsayısı
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: C

Doğru cevap **C) Regresyon katsayısı**dır çünkü çoklu doğrusal regresyonda her bir bağımsız değişkenin regresyon katsayısı, o değişkenin bir birim artması durumunda bağımlı değişkende beklenen değişimi ifade eder. Sabit terim başlangıç değerini, standart hata ve varyans katsayısı ise modelin hata veya dağılım ölçütlerini gösterir.

A Grubu · Ekonometri havuzunun tamamı

495 doğrulanmış açıklamalı soru, yanlışlarını öğrenene kadar geri getiren tekrar havuzu, AI öğretmen ve haftalık Türkiye denemesi tek pakette.

A Grubu · Ekonometri paketini incele →

İlgili sayfalar

Ekonometri soruları çözümlü