41.572 doğrulanmış soru · bağımsız çözümle doğrulanır nasıl ölçtük →

A Grubu · Ekonometri Ekonometri · Varsayımdan Sapmalar Soruları

10 soru · çözümü açık · üyelik yok

Bu sorular A Grubu · Ekonometri sınav formatına ve konu dağılımına göre hazırlanmış örnek sorulardır, ÖSYM'nin çıkmış soru kitapçıkları değildir. Gerçek çıkmış soruları ÖSYM'den indirebilirsin.

Varsayımdan Sapmalar havuzunun canlı verileri

192 doğrulanmış soru (47 kolay · 89 orta · 56 zor) · havuza son ekleme: 11.07.2026.

Varsayımdan Sapmalar örnek soruları

Soru 1

Klasik doğrusal regresyon modelinde 'otokorelasyon yokluğu' varsayımı neyi gerektirir?

  1. A Bağımlı değişkenin doğrusal olması
  2. B Bağımsız değişkenlerin birbirleriyle ilişkisiz olması
  3. C Modelin parametrelerinin sabit olması
  4. D Hata terimlerinin birbirinden bağımsız olması
  5. E Hata terimlerinin varyansının sabit olması
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: D

Klasik doğrusal regresyon modelinde otokorelasyon yokluğu varsayımı, hata terimlerinin birbirinden bağımsız olmasını gerektirir. Bu, bir dönemdeki hata teriminin başka bir dönemdeki hata terimini etkilememesi anlamına gelir. Otokorelasyon, hata terimleri arasında sistematik bir ilişki olması durumudur ve bu varsayımın ihlali modelin geçerliliğini zedeler.

Soru 2

Klasik regresyon modelinde 'homoskedastisite' varsayımının geçerli olmadığı durumda aşağıdakilerden hangisi görülür?

  1. A Standart hatalar güvenilirliğini kaybeder.
  2. B Hata terimleri normal dağılımdan sapar.
  3. C Bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusallık oluşur.
  4. D Parametre tahminleri tutarlı olmaz.
  5. E Modelin açıklayıcılık gücü artar.
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: A

Klasik regresyon modelinde homoskedastisite varsayımı geçerli olmadığında hata terimlerinin varyansı sabit olmaz. Bu durumda standart hatalar yanlış hesaplanır ve güvenilirliğini kaybeder. Bu nedenle parametre tahminlerinin istatistiksel anlamlılığı yanıltıcı olabilir.

Soru 3

Aşağıdaki durumlardan hangisinde değişen varyans (heteroskedastisite) sorunu daha yaygın olarak gözlemlenir?

  1. A Gelir düzeyi farklılıklarının olduğu kesit veri modellerinde
  2. B Sabit parametreli doğrusal regresyon modellerinde hata terimlerinin normal dağılması durumunda
  3. C Zaman içinde sabit varyanslı hata terimlerine sahip zaman serisi modellerinde
  4. D Uzun dönemli ilişkilerin analiz edildiği eşbütünleşme modellerinde
  5. E Hem kesit hem zaman boyutu içeren dengeli panel veri modellerinde
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: A

Doğru cevap **A** seçeneğidir. Değişen varyans, özellikle gelir gibi geniş aralıklı değişkenlerin olduğu kesit verilerde yaygındır çünkü yüksek gelirli bireylerde hata terimlerinin varyansı düşük gelirlilere göre daha fazla olabilir. Zaman serisi veya panel verilerde bu sorun daha az görülür.

Soru 4

Aşağıdaki durumlardan hangisinde otokorelasyon problemi ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir?

  1. A Modelde bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri açıklayıcı değişken olarak kullanıldığında
  2. B Hata terimlerinin varyansı zaman içinde değişken olduğunda
  3. C Modelde açıklayıcı değişkenler arasında yüksek korelasyon olduğunda
  4. D Modelin fonksiyonel formu yanlış belirlendiğinde
  5. E Örneklem büyüklüğünün küçük olduğu durumlarda
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: A

Doğru cevap **A** seçeneğidir çünkü bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri modelde açıklayıcı değişken olarak kullanıldığında, hata terimleri arasında otokorelasyon oluşma riski artar. Bu durum, geçmiş dönem hatalarının gelecek dönem hatalarını etkilemesine yol açarak otokorelasyon problemini tetikler. Diğer seçeneklerde bahsedilen durumlar (multikolinearite, fonksiyonel form hatası, küçük örneklem) otokorelasyondan ziyade farklı sorunlara işaret eder.

Soru 5

Klasik Doğrusal Regresyon Modeli'nde 'hata terimlerinin normal dağılıma uyması' varsayımının temel amacı nedir?

  1. A Regresyon katsayılarının en küçük kareler tahmincilerinin sapmasız olmasını sağlamak.
  2. B Hipotez testlerinin geçerliliğini sağlamak (t-testi, F-testi gibi).
  3. C Modelin belirleme katsayısını (R²) maksimize etmek.
  4. D Bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantıyı önlemek.
  5. E Hata terimlerinin varyansının homojen olmasını (homoskedastisiteyi) sağlamak.
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: B

Doğru cevap B seçeneğidir çünkü hata terimlerinin normal dağılıma uyması varsayımı, örneklem istatistiklerinin (t ve F istatistikleri gibi) teorik dağılımlarına uygun olmasını sağlar. Bu da hipotez testlerinin ve güven aralıklarının geçerli olabilmesi için kritik bir ön koşuldur. Normallik varsayımı olmadan test sonuçları güvenilir olmaz.

Soru 6

Regresyon modelinde 'hata terimleri arasında otokorelasyon yoktur' varsayımının geçerli olmadığı durumda aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir?

  1. A Katsayı varyansları olduğundan küçük tahmin edilir.
  2. B Katsayı tahminleri yanlı olur.
  3. C t istatistikleri olduğundan büyük çıkar.
  4. D Determinasyon katsayısı (R²) artar.
  5. E Hata terimlerinin normal dağılımı bozulur.
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: C

Doğru cevap C) seçeneğidir çünkü otokorelasyon varlığında standart hatalar küçük tahmin edilir, bu da t istatistiklerinin olduğundan daha büyük çıkmasına yol açar. Yanıltıcı olarak anlamlı görünen sonuçlara neden olabilir. Katsayı tahminleri hala sapmasız olabilir, ancak varyansları doğru tahmin edilmez.

Soru 7

Klasik doğrusal regresyonda 'otokorelasyon yokluğu' varsayımı neyi ifade eder?

  1. A Hata terimlerinin birbiriyle ilişkisiz olması
  2. B Bağımsız değişkenlerin hata terimleriyle ilişkisiz olması
  3. C Hata terimlerinin varyansının zaman içinde sabit olması
  4. D Modelin parametrelerinin sabit olması
  5. E Gözlem sayısının fazla olması
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: A

Klasik doğrusal regresyonda 'otokorelasyon yokluğu' varsayımı, hata terimlerinin birbirinden bağımsız olduğunu ve aralarında herhangi bir korelasyon bulunmadığını ifade eder. Bu nedenle doğru cevap **A** seçeneğidir çünkü otokorelasyon, hata terimleri arasındaki sistematik ilişkinin varlığıdır ve bu varsayım bunun olmadığını belirtir.

Soru 8

Klasik Lineer Regresyon Modeli'nde 'bağımsız değişkenler arasında tam çoklu doğrusal bağlantı yoktur' varsayımı ihlal edilirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

  1. A Parametre tahminleri tutarsız olur.
  2. B Parametre tahminlerinin varyansı ve standart hataları aşırı büyür.
  3. C Hata terimleri normal dağılmaz.
  4. D Modelin belirleme katsayısı (R²) düşer.
  5. E Bağımlı değişkenin dağılımı sağa çarpık hale gelir.
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: B

Doğru cevap B çünkü tam çoklu doğrusal bağlantı durumunda bağımsız değişkenler arasında mükemmel bir ilişki vardır ve bu da parametre tahminlerinin varyansını ve standart hatalarını şişirir. Tahminler hala tutarlıdır ancak kesinliği azalır. Diğer seçenekler bu varsayım ihlalinin doğrudan sonucu değildir.

Soru 9

Bir regresyon modelinde X1 ve X2 değişkenleri arasındaki korelasyon katsayısı 0.95 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. A X1 ve X2 arasında çoklu doğrusal bağlantı vardır
  2. B Modelde otokorelasyon sorunu vardır
  3. C X1 ve X2 değişkenleri birbirinden bağımsızdır
  4. D X1 ve X2'nin varyansları eşittir
  5. E Modelin R² değeri düşüktür
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: A

Doğru cevap A'dır çünkü 0.95 gibi yüksek bir korelasyon katsayısı, X1 ve X2 değişkenleri arasında güçlü bir doğrusal ilişki olduğunu gösterir. Bu durum çoklu doğrusal bağlantı sorununa işaret eder çünkü bağımsız değişkenler birbirlerini yüksek oranda açıklayabilir. Çoklu doğrusal bağlantı, modelin tahmin gücünü ve katsayıların yorumlanmasını olumsuz etkiler.

Soru 10

Aşağıdaki durumlardan hangisinde klasik doğrusal regresyon varsayımlarından 'hata terimlerinde otokorelasyon yoktur' varsayımı ihlal edilir?

  1. A Bağımsız değişkenler arasında yüksek korelasyon bulunması.
  2. B Zaman serisi verilerinde bir dönemin hatasının bir sonraki dönemin hatasını etkilemesi.
  3. C Bağımsız değişkenlerin ölçü birimlerinin farklı olması.
  4. D Hata terimlerinin varyansının zamanla artması.
  5. E Bağımlı değişkenin logaritmik dönüşümünün alınması.
Cevabı ve çözümü göster

Doğru cevap: B

Doğru cevap B şıkkıdır çünkü otokorelasyon, hata terimleri arasındaki korelasyonu ifade eder ve zaman serisi verilerinde bir dönemin hatasının sonraki dönem hatasını etkilemesi bu duruma örnektir. Klasik regresyon varsayımlarından biri hataların birbirinden bağımsız olmasıdır, bu şık bu varsayımın ihlal edildiği durumu tanımlar.

A Grubu · Ekonometri havuzunun tamamı

495 doğrulanmış açıklamalı soru, yanlışlarını öğrenene kadar geri getiren tekrar havuzu, AI öğretmen ve haftalık Türkiye denemesi tek pakette.

A Grubu · Ekonometri paketini incele →

İlgili sayfalar

Tüm A Grubu · Ekonometri örnek soruları 1 ders